Negociação com True True Range (ATR) Tradestation, o meu provedor de gráficos atuais tem uma boa ferramenta chamada Radar, o que me permite ter o Average True Range (ATR) figurado exibido em uma tabela assim que eu não preciso ter um gráfico diário sempre aberto com Aqueles squiggly linha todo o gráfico. Como você pode apreciar esta não é uma ciência exata como haverá dias em que o ATR não é feito e dias em que o ATR está completo esmagado e move o dobro de seu ATR normal. No entanto, serviu-me bem por muitos anos para destacar que pares têm potencial de comércio e que pares que eu provavelmente deveria deixar para o dia. Mencionado em um artigo anterior foi o Average True Range ou ATR para o short. Eu também costumo referir-se a este como o intervalo dias média. Vamos direto ao ponto, eu não vejo qualquer necessidade de aborrecê-lo com a forma como é calculado, pois há muitos livros sobre o tema dos indicadores que podem dizer isso. O que eu estou interessado em é o que faz um par de moedas dado mover em média do seu alto para o seu baixo eu tendem a olhar para o período de 14 e 100 ATR período em gráficos diários para ver o que, em média, a gama highlow é sobre os últimos 14 Dias e os últimos 100 dias para me dar uma média de curto prazo e longo prazo. Por que o ATR é importante para mim Bem, primeiro o que eu quero saber é se o par de moedas que eu estou olhando tem potencial para mover Olhando para o ATR eu posso ver o que ele faz, em média, durante um determinado período. Esta é a minha expectativa para o dia. Voltando ao artigo sobre o potencial de comércio, você verá em detalhes como eu uso esse indicador. Como um exemplo rápido aqui, se eu tenho um ATR pip 100 ea faixa durante a noite é de 30 pips, então eu tenho uma expectativa de 70 pip para os dias de negociação intraday. Na imagem acima, EURJPY mostra que em média, ele coloca em cerca de 200 pip alta a baixa gama durante um dia de negociação (no momento da redação deste artigo). Portanto, mesmo se ele fez um 100 pip overnight mover, então ainda há potencial para que ele possa mover mais 50 ou 100 pips durante o dia de negociação atual. Tradestation, meu provedor de gráficos atual tem uma boa ferramenta chamada Radar, o que me permite ter estes figurado exibido em uma tabela, então eu preciso ter um gráfico diário sempre aberto com a linha squiggly todo o gráfico. Como você pode apreciar esta não é uma ciência exata como haverá dias em que o ATR não é feito e dias em que o ATR está completo esmagado e move o dobro de seu ATR normal. No entanto, ele tem me servido bem por muitos anos, destacando que os pares têm um potencial de comércio e que pares eu provavelmente deve deixar para o day. Average True Range - ATR Qual é a média True Range - ATR A gama média verdadeira (ATR) é um Medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems. O indicador de intervalo verdadeiro é o maior dos seguintes: corrente alta menos a corrente baixa, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior. O intervalo verdadeiro médio é uma média móvel. Geralmente 14 dias, dos intervalos verdadeiros. BREAKING DOWN Average True Range - ATR Wilder originalmente desenvolveu o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque que experimenta um alto nível de volatilidade tem um maior ATR, e um estoque de baixa volatilidade tem um menor ATR. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair comércios, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de comércio. Ele foi criado para permitir que os comerciantes para medir com mais precisão a volatilidade diária de um ativo usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, mas é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar os movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados de preços históricos. Exemplo de cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto períodos mais longos têm uma maior probabilidade de gerar menos sinais comerciais. Por exemplo, suponha que um trader de curto prazo só deseje analisar a volatilidade de uma ação durante um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Assumindo que os dados de preços históricos são dispostos em ordem cronológica inversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta, menos o valor baixo atual, o valor absoluto da corrente alta, menos o fechamento anterior eo valor absoluto da corrente baixa menos a Fechamento anterior. Esses cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor do ATR de cinco dias. Cálculo ATR estimado Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1,41 eo sexto dia tenha um intervalo verdadeiro de 1,09. O valor ATR seqüencial poderia ser estimado multiplicando o valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e, em seguida, adicionando o verdadeiro intervalo para o período atual para o produto. Em seguida, divida a soma pelo período de tempo selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 (5 - 1) (1,09)) 5. A fórmula pode ser repetida ao longo de todo o período de tempo. Como ATR (Average True Range) pode ser usado para desenvolver um sistema comercial completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Profissionais têm utilizado este indicador de volatilidade há décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve experimentá-lo. O que é ATR O intervalo verdadeiro médio é um indicador de volatilidade. A volatilidade mede a força da ação de preço. E é muitas vezes esquecido para pistas sobre a direção do mercado. Um indicador de volatilidade mais conhecido é Bollinger Bands. Em Bollinger sobre Bandas de Bollinger (2002). John Bollinger escreve que a alta volatilidade gera baixa e baixa volatilidade gera alta. A Figura 1, abaixo, foca-se unicamente na volatilidade, omitindo o preço, para que possamos ver que a volatilidade segue um ciclo claro. Quão perto as bandas superior e inferior Bollinger são em qualquer momento ilustra o grau de volatilidade do preço está experimentando. Podemos ver as linhas começarem bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergir à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de quase se tocar, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. Bandas de Bollinger são bem conhecidas e podem nos dizer muito sobre o que é provável que aconteça no futuro. Sabendo que um estoque é provável experimentar a volatilidade aumentada após mover-se dentro de uma escala estreita faz essa ação worth pôr em uma lista de relógio negociando. Quando a fuga ocorre, o estoque é susceptível de experimentar um movimento afiado. Por exemplo, quando a Hansen (Nasdaq: HANS) rompeu com esse intervalo de baixa volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), quase dobrou em preço nos próximos quatro meses. A ATR é outra maneira de olhar para a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na parte inferior do gráfico) como vimos com Bandas de Bollinger. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos do ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços. Negociação com ATR A questão comerciantes face é como lucrar com o ciclo de volatilidade. Embora o ATR não nos diga em que direção a fuga ocorrerá, ele pode ser adicionado ao preço de fechamento eo comerciante pode comprar sempre que os preços de preços próximos dias acima desse valor. Essa idéia é mostrada na Figura 3. Os sinais de negociação ocorrem com relativa pouca freqüência, mas geralmente mancham pontos de fuga significativos. A lógica por trás desses sinais é que sempre que o preço fecha mais do que um ATR acima do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança na volatilidade. Tomar uma posição longa é uma aposta que o estoque seguirá através na direção ascendente. Sinal de Saída ATR Os operadores podem optar por sair desses negócios gerando sinais baseados em subtrair o valor do ATR do fechamento. A mesma lógica aplica-se a esta regra - sempre que o preço fecha mais de um ATR abaixo do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança significativa na natureza do mercado. Fechando uma posição longa torna-se uma aposta segura, porque o estoque é provável incorporar uma escala de troca ou uma direção reversa neste momento. O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado não importa como a decisão de entrada é feita. (Para a leitura relacionada, veja Retracement ou Reversal: Know The Difference. Uma técnica popular é conhecida como a saída do candelabro e foi desenvolvido por Chuck LeBeau. A saída lustre coloca uma parada de arrasto sob o mais alto que o estoque atingido desde que você entrou no comércio. A distância entre o nível mais alto eo nível de parada é definida como várias vezes o ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor do ATR da maior alta desde que entrou no comércio. (Para a leitura relacionada, veja Técnicas de Trailing-Stop.) O valor desta parada de arrasto é que ele rapidamente se move para cima em resposta à ação de mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro, porque assim como um lustre pendurado para baixo do teto de um quarto, a saída lustre pendurado para baixo do ponto alto ou o teto do nosso comércio. Os ATRs ATR Advantage são, de alguma forma, superiores ao uso de uma porcentagem fixa porque eles mudam com base nas características do estoque que está sendo negociado, reconhecendo o fato de que a volatilidade varia de acordo com as emissões e as condições de mercado. À medida que a faixa de negociação se expande ou se contrai, a distância entre a parada eo preço de fechamento ajusta-se automaticamente e se move para um nível adequado, equilibrando o desejo dos comerciantes de proteger os lucros com a necessidade de permitir que o estoque se mova dentro de seu intervalo normal. (Para obter mais informações, consulte Um método lógico de parada de posicionamento.) ATR breakout sistemas podem ser utilizados por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como dia estratégias de negociação. Usando um período de tempo de 15 minutos, os comerciantes dia adicionar e subtrair o ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, com paradas sendo colocado para fechar o comércio com uma perda se os preços retornam ao fechamento da primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, tal como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de uma quantidade fracionária, como metade, para até três (além de que há muito poucos comércios para tornar o sistema rentável). Em seu livro de 1990, Day Trading com Padrões de Preço de Curto Prazo e Abertura de Escala de Abertura. Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros. Alguns comerciantes adaptar a metodologia de onda filtrada e usar ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar pontos de viragem do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do fechamento mais baixo, uma nova onda começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATRs abaixo do fechamento mais alto desde o início da onda ascendente. Conclusão As possibilidades para esta ferramenta versátil são ilimitadas, assim como as oportunidades de lucro para o comerciante criativo. É também um indicador útil para os investidores de longo prazo monitorar porque eles devem esperar épocas de volatilidade aumentada sempre que o valor do ATR se manteve relativamente estável por longos períodos de tempo. Eles estariam então prontos para o que poderia ser um passeio turbulento do mercado, ajudando-os a evitar o pânico em declínios ou ficando carregado caminho com exuberância irracional se o mercado quebra mais alto. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. Melhores estratégias de negociação de curto prazo 8211 Cálculo de ATR O desfalecimento de 20 dias é uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo para qualquer mercado Bom dia a todos, Queria que todos os leitores do nosso blog soubessem que os dois últimos artigos e vídeos sobre como reunir algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo receberam maravilhosas críticas de nossos leitores e eu queria agradecer a todos por isso. Esta é a última parte da série e eu irei sobre a colocação de perda de parada e colocação de alvo de lucro para a nossa estratégia de desvanecimento de 20 dias que eu tenho demonstrado durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para ambos abaixo. Tutorial Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Na segunda-feira, eu demonstrei como aumentar o comprimento de uma média móvel aumentará suas probabilidades de comércios indo seu caminho. O melhor número foi de cerca de 90 dias. Este exercício demonstrou como aumentar a sua média móvel ou seu comprimento de breakout de 20 dias para 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negócios rentáveis de 30 por cento de rentabilidade para cerca de 56 por cento de rentabilidade, isso é enorme. Na terça-feira, eu demonstrei como nós podemos fazer exame de um método que tenha a relação de vencimento terrível e inverta-a para fornecer uma porcentagem muito elevada dos vencedores comparados aos losers. Eu levei as fugas de 20 dias que renderam uma relação de vitória terrível e invertei isto. Em vez de comprar breakouts de 20 dias que fade-los e fazer o mesmo para a desvantagem. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar as chances ainda mais. O método é chamado o fade de 20 dias e hoje eu cobrirei a colocação da parada da perda e a colocação do alvo do lucro para esta estratégia. Algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo são simples de aprender e de comércio Eu recomendo que você preste atenção porque eu acho que este método para fornecer cerca de 70 por cento vitória para perda rácio e executa melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem milhares de dólares. Lembre-se, não existe correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e lucratividade. O desvanecimento de 20 dias continua a ser um dos mais rentáveis e uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo que já negociei, e tenho negociado praticamente todas as estratégias que você pode imaginar. Como funciona o Indicador ATR O indicador ATR significa Average True Range, foi um dos poucos indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder e publicado em 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Embora o livro foi escrito e publicado antes da idade do computador, surpreendentemente, resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro permanecem alguns dos melhores e mais populares indicadores utilizados para negociação de curto prazo para este dia. Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que it8217s não usado para determinar a direção do mercado de qualquer forma. O único objetivo deste indicador é medir a volatilidade para que os comerciantes possam ajustar suas posições, níveis de parada e alvos de lucro com base no aumento e diminuição da volatilidade. A fórmula para o ATR é muito simples: Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior dos seguintes: Método 1: Current High menos o atual Low Método 2: Current High menos o anterior Close ( Valor absoluto) Método 3: Corrente Baixo menos o anterior Fechar (valor absoluto) Uma das razões pelas quais Wilder usou uma das três fórmulas foi para garantir que seus cálculos explicassem lacunas. Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e baixo, as lacunas não são levadas em conta. Usando o maior número dos três cálculos possíveis, Wilder certificou-se de que os cálculos explicaram as lacunas que ocorrem durante as sessões durante a noite. Tenha em mente que todo o software de análise técnica de gráficos tem o indicador ATR construir. Portanto você won8217t tem que calcular qualquer coisa manualmente você mesmo. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade a única diferença que eu faço é usar um ATR de 10 dias em vez dos 14 dias. Acho que o menor período de tempo reflete melhor com posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para os comerciantes do dia, basta alterar o dia 10 para 10 barras eo indicador irá calcular a volatilidade com base no prazo que você escolheu. Aqui está um exemplo de como o ATR se parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como usá-lo ao mesmo tempo. Antes de eu entrar na análise, deixe-me dar-lhe as regras para a perda de stop e lucro alvo para que você possa ver como ele olha visualmente. O nível de perda de stop é de 2 10 dias ATR eo alvo de lucro é 4 10 dias ATR. Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual a antes de entrar na ordem Subtraia o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível stop loss. Neste exemplo você pode ver como eu calculado o lucro alvo usando o ATR. O método é idêntico ao cálculo de seus níveis de stop loss. Você simplesmente tomar o ATR no dia em que você entrar na posição e multiplicá-lo por 4. As melhores estratégias de negociação a curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do tamanho do seu risco. Observe como o nível de ATR está agora mais baixo em 1.01, isto é declínio na volatilidade. Don8217t esquecer-se de usar o nível ATR original para calcular o seu stop loss e colocação de lucro alvo. A volatilidade diminuiu eo ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o 1.54 original para ambos os cálculos, a única diferença é metas de lucro obter 4 ATR e stop loss níveis obter 2 ATR. Se você está tomando posições longas, você precisa subtrair a parada ATR perda de sua entrada e adicionar o ATR para o seu lucro alvo. Para posições curtas, você precisa fazer o oposto, adicione a parada ATR perda para a sua entrada e subtrair o ATR do seu lucro alvo. Por favor, reveja isso para que você não fique confuso ao usar o ATR para parar a colocação de perda e colocação de alvo de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação a curto prazo que trabalham no mundo real. Lembre-se, as melhores estratégias de negociação a curto prazo não tem que ser complicado ou custar milhares de dólares para ser rentável. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Análise Técnica Trading 8211 Double Tops e Bottoms e Aprenda Análise Técnica 8211 O caminho certo Todo o melhor, Treinador Senior por Roger Scott,
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